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Le Greche delle opzioni

12, giu 2009

Prima di introdurre nei prossimi articoli la parte grafica delle opzioni, non ci resta che parlare delle Greche.
Probabilmente vi siete già imbattuti in questo termine. Le Greche (o Greeks) indicano in che modo varia il prezzo dell’opzione al variare di determinati parametri.
Abbiamo già parlato negli articoli precedenti del fattore volatilità (Vega) e del fattore tempo [...]

Le opzioni e la volatilità

11, giu 2009

Dopo aver parlato del Theta, cioè di come il tempo residuo a scadenza influisce sul prezzo dell’opzione, oggi ci dedichiamo al Vega.
Il Vega è un’altra delle “greche” (o Greeks) di cui parleremo spesso e indica in che modo la volatilità influisce sul prezzo dell’opzione.


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