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Le Greche delle opzioni

12, giu 2009

Prima di introdurre nei prossimi articoli la parte grafica delle opzioni, non ci resta che parlare delle Greche.
Probabilmente vi siete già imbattuti in questo termine. Le Greche (o Greeks) indicano in che modo varia il prezzo dell’opzione al variare di determinati parametri.
Abbiamo già parlato negli articoli precedenti del fattore volatilità (Vega) e del fattore tempo [...]

Le opzioni e il tempo

10, giu 2009

Abbiamo già in parte introdotto il discorso del tempo quando abbiamo parlato di valore intrinseco e di, appunto, valore temporale.
Come ormai sappiamo l’opzione è un contratto che ha una scadenza ben precisa (il terzo venerdì di ogni mese), di conseguenza ha un tempo di vita residuo che diminuisce ogni giorno.
In poche parole, ogni giorno che [...]


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