Un trading system che ragiona come un Casinò

Nel precedente articolo Trading sul Forex e probabilità statistica, dopo aver parlato di probabilità statistica, ho svelato che il grafico di cui stavamo parlando, non riguarda in realtà un Casinò ma è il grafico di un trading system.

Premetto subito che non spiegherò come funziona questo trading system nei dettagli, né tantomeno sarà mai in vendita, questo per svariati motivi, primo tra tutti…è ancora in fase di test e 2 mesi e mezzo sono decisamente pochi per stabilirne l’affidabilità nel lungo periodo.
Il secondo motivo è che ho strutturato questa metodologia in base al mio personalissimo profilo di rischio e in base a ciò che penso sia valido, mettendoci mesi e mesi di impegno, studio, osservazione dei grafici, perdite in denaro ecc. ecc.

Cercherò comunque di spiegare il concetto su cui si basa, che parte proprio dal paragone che nei precedenti due articoli ho fatto con l’operato dei Casinò.
Come dicevamo, un Casinò incassa grazie ai giocatori una cifra giornaliera, ben sapendo che a volte dovrà pagare le vincite o i jackpot, chiudendo la giornata in negativo.
Allo stesso modo questo trading system punta a fare un incasso giornaliero più o meno fisso, ben sapendo che alcuni giorni purtroppo non ci sarà il guadagno ma una perdita.
Qui entrano in gioco le probabilità… il Casinò sa benissimo di avere le probabilità a favore…e allo stesso modo questo trading system ha, a quanto pare, le probabilità a favore.

Questo è il grafico aggiornato ad oggi:

Come potete notare la maggior parte dei giorni il trading system riesce a raggiungere il suo obiettivo, cioè guadagnare il 2% del capitale. In alcune occasioni però la giornata si chiude in perdita, anche sostanziosa (il jackpot da pagare).
Tuttavia il risultato nel tempo è decisamente positivo, questo si nota immediatamente osservando la equity line del trading system:

Attenzione! Questa equity line visualizza soltanto i risultati a fine giornata, non intraday. Questo per specificare che, nonostante il risk/reward del trading system sulla giornata sia negativo (guadagno 2% rischiando anche l’8%)…il risk/reward di ogni singolo trade è invece positivo, da 1:2 in su.
Come potete notare la equity è in salita, e attualmente sta segnando un gain del +66,49% dal 28 Giugno ad oggi. Risultato che si ottiene ovviamente grazie anche al compounding dei gain, argomento del quale abbiamo già parlato spesso. Senza usare il compounding il gain attuale sarebbe del 53%, quindi la differenza è sostanziale.

Ed ora la parte più attesa…su cosa si basa questo trading system…
Senza entrare troppo nei dettagli posso dire che lavora esclusivamente sul cambio EUR/USD per via dello spread molto contenuto, va a cercare i movimenti di prezzo impulsivi dove con uno stop molto piccolo (10 pips) si può ottenere velocemente un movimento di almeno 20/25 pips (il 2% di obiettivo), quindi il risk/reward di partenza è 1:2. Ovviamente non tutti i trade vanno bene, ma lungo la giornata le opportunità sono più di una, quindi il trading system lavora finchè l’obiettivo del 2% sul capitale viene raggiunto.
Il concetto si lega molto al discorso che ho fatto tempo fa sui “10 pips al giorno”, anche se in questo caso i pips che io cerco sono 20 circa.

Ancora una volta…ho parlato di questo trading system facendone vedere i risultati, per sottolineare il fatto che è totalmente inutile cercare di guadagnare migliaia di pis, dato che con soli 20 pips al giorno il capitale può crescere molto bene, con uno sforzo relativamente piccolo.

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