Prima di introdurre nei prossimi articoli la parte grafica delle opzioni, non ci resta che parlare delle Greche. Probabilmente vi siete già imbattuti in questo termine. Le Greche (o Greeks) indicano in che modo varia il prezzo dell’opzione al variare di determinati parametri. Abbiamo già parlato negli articoli precedenti del fattore volatilità (Vega) e del [...]
Dopo aver parlato del Theta, cioè di come il tempo residuo a scadenza influisce sul prezzo dell’opzione, oggi ci dedichiamo al Vega. Il Vega è un’altra delle “greche” (o Greeks) di cui parleremo spesso e indica in che modo la volatilità influisce sul prezzo dell’opzione.
Abbiamo già in parte introdotto il discorso del tempo quando abbiamo parlato di valore intrinseco e di, appunto, valore temporale. Come ormai sappiamo l’opzione è un contratto che ha una scadenza ben precisa (il terzo venerdì di ogni mese), di conseguenza ha un tempo di vita residuo che diminuisce ogni giorno. In poche parole, ogni [...]
Dopo aver visto da cosa è composto il PREMIO di un’opzione, entriamo ancora di più nei dettagli e vediamo un’altra delle classificazioni che riguardano le opzioni, che possono essere: 1. DEEP IN THE MONEY (DITM) 2. IN THE MONEY (ITM) 3. AT THE MONEY (ATM) 4. OUT OF THE MONEY (OTM) 5. DEEP OUT OF [...]
Nel precedente articolo abbiamo visto bene la differenza tra un’opzione CALL e un’opzione PUT. Oggi invece ci dedichiamo al premio (o prezzo) di un’opzione. Da cosa è dato il prezzo di una CALL o di una PUT? La risposta è…da più variabili, ed esattamente da:
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